Анализ дневного графика RIU3 (RTS-9.13)

Итак, фьючерс РТС на этой неделе пробил нисходящий тренд, который тянулся ещё с середины июля. Пробой состоялся на хороших объёмах, что говорит в пользу дальнейшего роста — по теханализу цель этого движения 144000..145000. Ближайшее сопротивление 137000, далее 140000 и 144000. Поддержка на 130000 и 127700.

Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIU3 (RTS-9.13)

График объёмов показывает, что максимальные за контракт объёмы наторгованы в зоне 129000..130000, откуда пошло мощное распределение на покупку — эта зона является мощной поддержкой. Сопротивления пока остаются на уровнях 136700..137400 и 138250..138900. Если понедельник-вторник не пустят ниже 134000, то зону 134000..134500 также можно пробовать в качестве поддержки.

Анализ часового графика RIU3 (RTS-9.13)

По часовому графику сопротивление 137000. Поддержки 130300 и 128100.

График открытого интереса по RIU3 (RTS-9.13)

По графику ОИ можно отметить набор покупок в зоне 129000..130000 и затем резкий рост открытых позиций на росте в четверг (который также сопровождался высокими объёмами), таким образом вся зона 129000...133000 является зоной покупок, которую возможно будут защищать.

РТС и нефть

Очень наглядно отражение на одном графике фьючерса РТС и фьючерса на нефть Брент — начиная с 1 августа по 26 августа идёт почти полная корреляция этих инструментов, затем при резком росте нефти начинается резкое падение РТС. Эта неэффективность и была отыграна на прошедшей неделе.

Фьючерс Доллар-рубль SiU3 — объёмный анализ (USD/RUB-9.13)

Объёмные уровни по фьючерсу доллар-рубль: сопротивление 33580..33700, поддержки 33080..33180 и 32630..32790.

Фьючерс Доллар-рубль SiU3 — открытый интерес (USD/RUB-9.13)

Открытый интерес на пару USD/RUB в течение недели постоянно снижался и на росте и на падении, неделя закрыта на уровнях открытия. Т.е. идёт закрытие лонгов, но в то же время крупных продавцов нет.

Фьючерс на Газпром GZU3 — объёмный анализ и открытый интерес

Лидер недели — фьючерс на Газпром выстрелил после двухмесячной консолидации 12950..13350, которая теперь является сильной поддержкой. В то же время позиции, открытые на этом выстреле в четверг уже в пятницу закрыты, т.е. покупать выше пока боятся.

Фьючерс на Сбербанк SRU3 — объёмный анализ и открытый интерес

Фьючерс на Сбербанк: сопротивления 9480..9620 (сильное объёмное сопротивление) и 9900..10100. Поддержка 8960..9090. По графику ОИ картина очень неодназначна.

Фьючерс на Сбербанк LKU3 — объёмный анализ и открытый интерес

По фьючерсу Лукойла мощная поддержка на 19075..19400, сопротивление пока 20100..20250. По ОИ видно, что в пятницу как и по остальным рассмотренным инструментам прошло закрытие большого кол-ва позиций - вполне возможно, что это массовое срабатывание стопов перед дальнейшим движением наверх, чему способствуют растущие цены на нефть. Однако такая ожесточённая реакция на падение S&P в пятницу явно свидетельствует о готовности шортить российский рынок при намёках на начало снижения американцев.

Иван Самков, mit.su