RT Syndicate - шаблон joomla Создание сайтов

Фрактальная размерность в поведении акций

Скользящее среднее (MA), как известно — один из наиболее часто используемых индикаторов для использования в построении торговой системы, т.к. он указывает нам направление тренда.


Скользящие средние хороши, однако показывают направление тенденции с запаздыванием, и никогда не позволяют совершить сделку при наилучшем значении цены. Другой недостаток — при «боковом» движении рынка MA даёт много ложных сигналов. После некоторых экспериментов с индикаторами скользящего среднего, появляется логичная мысль, что здорово было бы изменять период расчёта MA в зависимости от силы тренда. Т.е. если тренд силён, то период должен быть мал, чтобы как можно раньше поймать сигнал разворота, если же на рынке флэт — период должен быть настолько большим, чтобы не допустить появления ложных сигналов. Однако проблема в том, как отличить состояние тренда от состояния флэта.

 

Инструменты и индикаторы Menu

Индексы

1 DOW 21,930.93
-93.94 (-0.43%)    
2 S&P 2,453.43
-14.68 (-0.59%)    
3 NASDAQ 6,297.18
-47.93 (-0.76%)