RT Syndicate - шаблон joomla Создание сайтов

Торговые инструменты

Эта статья для тех, кто начал изучать опционы и хочет разобраться в их ценообразовании, а также для тех, кто ещё не использует инструмент VBA в своих расчётах в екселе, но хочет научиться — вы увидите как это на самом деле просто. Подробно рассматриваются базовые принципы опционов и реализация расчёта опционных параметров в Excel+VBA (расчёт опционов по BSOPM в екселе без VBA можно посмотреть здесь).

Основы опционов


Для начала кратко о сути и ценообразовании опционов. Опцион имеет четыре основных параметра:
1. Базовый актив
2. Тип опциона (Колл или Пут)
3. Цена страйка (цена исполнения опциона)
4. Дата экспирации (истечения) опциона

Visual Option — бесплатный опционный калькулятор Excel по модели Блэка-Шолза (Black–Scholes Option Pricing Model, OPM). Программа предназначена для наглядной демонстрации поведения теоретической цены опционов и греков (дельта, гамма, вега, тета).

Для наглядности VBA специально не использован, все формулы открыты (можно смотреть при нажатии на ячейку),

 

visualoption 1.0

 

Индексы

1 DOW 21,580.07
-31.71 (-0.15%)    
2 S&P 2,472.54
-0.91 (-0.04%)    
3 NASDAQ 6,387.75
-2.25 (-0.04%)    

 

quik-bonds