RT Syndicate - шаблон joomla Создание сайтов

Котировки драгметаллов

Au   Ag
 

Pt    Pd

Курсы ЦБ:       Доллар США - 58,7082 рублей      Евро - 69,4048 рублей      

Календарь статистики

>> Валюта                 >> Интервенции ЦБ

Меры риска для хедж-фондов: сравнение подходов

B.Liang and H.Park, Risk Measures for Hedge Funds: A Cross-Sectional Approach, European Financial Management, 2006

 

В данной статье проводится анализ соотношения риск-доходность в индустрии хедж-фондов. Проводится сравнение таких мер риска как  полуотклонение (semi-deviation), Value at Risk (VaR), ожидаемые потери (Expected Shortfall — ES) и Tail Risk (TR) со стандартным отклонением доходности на уровне отдельного хедж-фонда как на уровне портфеля фондов. Используя методологию Фама и Френч (1992) и данные о существующих и закрывшихся хедж-фондах авторы делают вывод о том, что риск левого хвоста распределения доходности описанный с помощью ES и TR очень хорошо объясняет отклонения доходности хедж-фондов, тогда как другие меры риска показали статистически незначимые или минимально значимые результаты.



Read more ...

More Articles ...

Page 71 of 75

Дайджест финансовых новостей

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Индексы

Время в Нью-Йорке = Московское время -8 часов

RI1

 

 



RI

Как торговать фьючерсом на индекс РТС

Аналитические обзоры RI: технический и объёмный анализ



 

Компании ММВБ10

SBER  SNGS  VTBR  GMKN  LKOH  FEES  URKA  GAZP  ROSN



exotic

metall

fractal